ODDLYIELD
说明
返回末期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。
语法
ODDLYIELD(settlement,maturity,last_interest,rate,pr,redemption,frequency,[basis])
ODDLYIELD 函数语法具有下列参数:
- Settlement 必需。 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期。
- Maturity 必需。 有价证券的到期日。 到期日是有价证券有效期截止时的日期。
- Last_interest 必需。 有价证券的末期付息日。
- Redemption 必需。 面值 ¥100 的有价证券的清偿价值。
- Frequency 必需。 年付息次数。 如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。
| Basis |
日计数基准 |
| 0 或省略 |
US (NASD) 30/360 |
| 1 |
实际/实际 |
| 2 |
实际/360 |
| 3 |
实际/365 |
| 4 |
欧洲 30/360 |
备注
- WPS 表格可将日期存储为可用于计算的序列号。 默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。
- 结算日是购买者买入息票(如债券)的日期。 到期日是息票有效期截止时的日期。 例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
- Settlement、maturity、last_interest 和 basis 将被截尾取整。
- 如果 settlement、maturity 或 last_interest 不是有效的日期,ODDLYIELD 将返回 #VALUE! 错误值。
- 如果 rate < 0 或 pr ≤ 0,则 ODDLYIELD 返回 #NUM! 错误值。
- 如果 basis < 0 或 basis > 4,则 ODDLYIELD 返回 #NUM! 错误值。
- 必须满足以下日期条件:否则,ODDLYIELD 返回 #NUM! 错误值:
- maturity > settlement > last_interest
-
ODDLYIELD 函数的计算公式如下:
其中:
- Ai = 在不固定付息期内,截止到兑现日之前,从最后一个付息日往前推算的第 i 个或最后一个准付息期的应计天数。
- DCi = 由实际付息期所限定的,第 i 个或最后一个准付息期的天数。
- NC = 在不固定付息期内的准付息期数(如果包含小数,将向上舍入为整数)。
- NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。
示例
复制下表中的示例数据,然后将其粘贴进新的 WPS 表格的 A1 单元格中。 要使公式显示结果,请选中它们,按 F2,然后按 Enter。 如果需要,可调整列宽以查看所有数据。
| 数据 |
参数说明 |
| 2008-4-20 |
结算日 |
| 2008-6-15 |
到期日 |
| 2007-12-24 |
末期付息日 |
| 3.75% |
息票利率 |
| ¥99.875 |
价格 |
| ¥100.00 |
清偿价值 |
| 2 |
按半年期支付 |
| 0 |
以 30/360 为日计数基准 |
| 公式 |
说明 |
结果 |
| =ODDLYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) |
对于使用单元格 A2:A9 中的条件作为函数参数算出的债券,末期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。 结果等于 0.04519 或 4.52%。 |
4.52% |
相关功能
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